PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BYND с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BYND с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beyond Meat, Inc. (BYND) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYND или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BYND и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BYND и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beyond Meat, Inc. (BYND) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.14%
89.38%
BYND
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYND:

-0.85

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

BYND:

-1.38

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

BYND:

0.85

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

BYND:

-0.59

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

BYND:

-1.45

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

BYND:

40.09%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

BYND:

68.95%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

BYND:

-98.92%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BYND:

-98.92%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, BYND показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

BYND

С начала года

-32.45%

1 месяц

-23.26%

6 месяцев

-59.81%

1 год

-60.31%

5 лет

-52.11%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYND и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BYND
Ранг риск-скорректированной доходности BYND, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYND, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYND, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYND, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYND, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYND, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYND c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BYND, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BYND: -0.85
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BYND, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYND: -1.38
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BYND, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYND: 0.85
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BYND, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BYND: -0.59
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BYND, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BYND: -1.45
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа BYND на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYND и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.46
BYND
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BYND и ^GSPC

Максимальная просадка BYND за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.92%
-10.07%
BYND
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BYND и ^GSPC

Beyond Meat, Inc. (BYND) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что BYND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.62%
14.23%
BYND
^GSPC