PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BYND с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BYND и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BYND и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beyond Meat, Inc. (BYND) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.63%
73.92%
BYND
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYND:

-0.92

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

BYND:

-1.65

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

BYND:

0.82

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

BYND:

-0.63

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

BYND:

-1.68

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

BYND:

36.93%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

BYND:

67.19%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

BYND:

-98.78%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BYND:

-98.78%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, BYND показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.


BYND

С начала года

-23.67%

1 месяц

-10.59%

6 месяцев

-55.23%

1 год

-61.68%

5 лет

-45.62%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYND и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYND
Ранг риск-скорректированной доходности BYND, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYND, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYND, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYND, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYND, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYND c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BYND, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BYND: -0.92
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино BYND, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYND: -1.65
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега BYND, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYND: 0.82
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара BYND, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BYND: -0.63
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина BYND, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BYND: -1.68
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа BYND на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYND и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.17
BYND
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BYND и ^GSPC

Максимальная просадка BYND за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.78%
-17.42%
BYND
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BYND и ^GSPC

Beyond Meat, Inc. (BYND) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что BYND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
9.30%
BYND
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab